Chapitre 13 — Application : les stratégies optionnelles

Calculatrice interactive — un écart haussier sur calls (exercice 5), un produit à capital garanti (exercice 6)

Un écart haussier sur calls

K1 (call acheté)

Prime payée (K1)

K2 (call vendu)

Prime encaissée (K2)

Scénarios S_T (liste)

Nominal garanti

Taux sans risque r (%)

Échéance T (années)

Coût d'un call à participation 100%

Hausse de l'indice sur la période (%)