Chapitre 15 — Application : les propriétés des taux d'intérêt

Calculatrice interactive — taux équivalents et valorisation par actualisation (exercice 5), duration et convexité (exercice 6)

Taux équivalents et valorisation obligataire

Taux nominal annuel R_m (%)

Fréquence m (capitalisations/an)

Capital placé A

Durée n (années)

Flux de l'obligation "t:montant" (liste)

Rendement plat y (%, continu)

Taux zéro-coupon "t:taux%" (liste)

Valeur du portefeuille P0

Duration modifiée D

Convexité C

Choc de taux |Δy| (points de base)