Chapitre 12 — Application : les propriétés des options

Calculatrice interactive — bornes d'un call et détection d'arbitrage (exercice 5), parité call-put et détection d'arbitrage (exercice 6)

Bornes d'un call européen et détection d'arbitrage

Cours comptant S0

Prix d'exercice K

Taux sans risque r (%)

Échéance T (années)

Prix observé du call

Parité call-put et détection d'arbitrage

Cours comptant S0

Prix d'exercice K

Taux sans risque r (%)

Échéance T (années)

Prix du call c

Prix observé du put