Chapitre 18 — Application : les contrats à terme sur taux d'intérêt

Calculatrice interactive — moins-disant à la livraison et prix plein (exercice 5), contrat eurodollar et couverture par duration (exercice 6)

Moins-disant à la livraison et prix plein

Prix de règlement du contrat

Prix comptant obligation A

Facteur de concordance A

Prix comptant obligation B

Facteur de concordance B

Intérêts courus à la livraison

Coupon annuel (%, 30/360)

Mois écoulés depuis le coupon

Jours supplémentaires écoulés

Prix coté

Taux initial (%)

Taux après choc (%)

Nombre de contrats (acheteur)

Valeur du portefeuille P

Duration modifiée du portefeuille D_P

Valeur du contrat F

Duration du moins-disant D_F