Chapitre 3 — La covariance, généralisation de la variance

Calculatrice interactive — Introduction à l'analyse des données

Matrice des variances-covariances (2 à 6 variables)

une ligne par variable — nom, puis valeurs séparées par des virgules

Rappels : $\operatorname{cov}(x,y)=\frac1n\sum_i(x_i-\overline x)(y_i-\overline y)$, $\operatorname{cov}(x,x)=V(x)$. La matrice $\Sigma$ est symétrique, sa diagonale porte les variances. Le signe d'une covariance s'interprète (même sens / sens contraire / aucune liaison linéaire) ; sa valeur, non — elle dépend des unités et n'est pas bornée. Toutes les variables doivent avoir le même nombre de valeurs.