Introduction — La théorie des facteurs

Calculatrice interactive — la droite de marché des titres (exercice 5), étiquettes de diversification et exposition factorielle commune (exercice 6)

La droite de marché des titres (SML)

Écart-type du marché σ_m (%)

Aversion au risque moyenne γ

Taux sans risque r_f (%)

Bêta de l'actif A

Bêta de l'actif B

Actions US grande capi. — poids (%) / perte (%)

Actions émergentes — poids (%) / perte (%)

Haut rendement — poids (%) / perte (%)

Immobilier coté — poids (%) / perte (%)

Matières premières — poids (%) / perte (%)

Fonds spéculatifs — poids (%) / perte (%)

Rendement des bons du Trésor si réallocation (%)