Chapitre 6 — Application : le suivi des risques

Calculatrice interactive — fréquence de suivi et retard de détection (exercice 5), dépassement agrégé invisible au niveau individuel (exercice 6)

Fréquence de suivi et retard de détection d'un dépassement

VaR initiale (M$)

Croissance hebdomadaire (%)

Budget de VaR (M$)

Intervalle du suivi peu fréquent (semaines)

VaR gérant A (M$)

VaR gérant B (M$)

Corrélation supposée (budgétisation)

Corrélation réelle observée