Chapitre 7 — Application : l'évaluation de la performance

Calculatrice interactive — Sharpe, Treynor, Jensen et M² (exercice 5), rendement pondéré dans le temps contre rendement pondéré par les capitaux (exercice 6)

Sharpe, Treynor, Jensen et M²

Rendement du portefeuille R_p (%)

Volatilité du portefeuille σ_p (%)

Bêta du portefeuille β_p

Taux sans risque R_f (%)

Rendement du marché R_m (%)

Volatilité du marché σ_m (%)

Rendement pondéré dans le temps contre rendement pondéré par les capitaux

Rendement période 1 (%)

Rendement période 2 (%)

Dépôt initial (€)

Dépôt supplémentaire en t=1 (€)