Calculatrice interactive — tests de diagnostic et écarts-types robustes
Ces deux tests suivent le principe de la régression auxiliaire (chapitre 12) : comparer une statistique à un seuil du χ².
Une variable par ligne, format nom,t_MCO,t_robuste. Le coefficient est inchangé par la correction : le rapport des écarts-types est l'inverse du rapport des t.
L'hétéroscédasticité ne biaise jamais les coefficients : elle rend seulement les écarts-types usuels (et donc les tests et intervalles de confiance) incorrects. Le sens de l'erreur (sous-estimation ou surestimation) n'est pas prévisible à l'avance — d'où l'usage professionnel de toujours rapporter les écarts-types robustes sur données individuelles.