Chapitre 4 — Séries temporelles et cointégration
Calculatrice interactive — spread, score z et modèle à correction d'erreur
Spread et score z (trading de paires)
Prix p₁
Prix p₂
β (coefficient de cointégration)
Écart-type du spread (EWMA, ch. 2)
Calculer
Modèle à correction d'erreur (ECM)
φ (vitesse de correction, doit être < 0)
Spread retardé ε_(t-1)
Calculer la variation prévue