Chapitre 7 — Prévision et évaluation des modèles

Calculatrice interactive — AIC/BIC, RMSE/MAE et test de Kupiec

AIC / BIC : comparer deux modèles

ln L (modèle 1)

k₁ (paramètres)

ln L (modèle 2)

k₂ (paramètres)

n (taille d'échantillon)

Une erreur (prévision moins réalisé) par ligne.

T (nombre de jours)

π_exp (seuil VaR)

n₁ (exceptions observées)

Valeur critique χ²(1)