Chapitre 3 — Introduction aux modèles GARCH

Calculatrice interactive — récursion GARCH(1,1), variance de long terme et structure par terme

Paramètres du modèle et récursion

Un rendement r (en %) par ligne, dans l'ordre chronologique.

Structure par terme — prévision à horizon h

Utilise ω, α, β ci-dessus et la dernière variance calculée (σ²_{t+1}) comme point de départ.