Chapitre 5 — Introduction aux copules

Calculatrice interactive — comparaison de copules (Sklar) et impact de la corrélation de crise sur un portefeuille

Théorème de Sklar : trois copules, mêmes marges

F_X(x)

F_Y(y)

Impact de la corrélation de crise sur un portefeuille à deux actifs

Poids actif 1

σ₁ (%)

σ₂ (%)

ρ en période normale

ρ effective en crise (dépendance de queue)