Chapitre 8 — Problèmes de spécification et de données

Calculatrice interactive — test RESET et biais d'atténuation (CEV)

Test RESET (Ramsey)

La régression augmentée ajoute 2 termes (ŷ² et ŷ³) : q = 2 degrés de liberté au numérateur.

k (régresseurs originaux)

SSR contraint (SSRr)

SSR non contraint (SSRur)

seuil F(2, n-k-3)

Biais d'atténuation (erreur de mesure classique, CEV)

β₁ (coefficient structurel)

Var(x₁*) — signal

Var(e₁) — erreur de mesure

Le RESET détecte une non-linéarité négligée, mais n'identifie jamais laquelle. Le biais d'atténuation rapproche systématiquement l'estimateur de zéro ; il ne l'inverse jamais de signe et ne l'éloigne jamais de zéro.