Chapitre 17 — Sujets avancés en séries temporelles

Calculatrice interactive — Koyck, test de Dickey-Fuller et évaluation de prévisions (RMSE/MAE)

Modèle de Koyck

γ̂ (propension d'impact)

ρ̂

Test de Dickey-Fuller

θ̂

écart-type de θ̂

seuil sans tendance (5 %)

seuil avec tendance (5 %)

Évaluer une prévision (RMSE / MAE)

Une erreur de prévision par ligne (réalisé − prévu).

Le test de Dickey-Fuller n'utilise jamais les seuils de la loi normale usuelle : sous H₀, la variable retardée est I(1), ce qui invalide la théorie asymptotique standard.