Chapitre 10 — Séries temporelles : approfondissements

Calculatrice interactive — décroissance de corrélation (AR(1) vs marche aléatoire) et test d'efficience

Décroissance de la corrélation : AR(1) stable vs marche aléatoire

ρ₁ (AR(1) stable, |ρ₁|<1)

t (marche aléatoire — date de départ)

horizons h à afficher (séparés par virgules)

Test d'efficience (H₀ : ρ₁ = 0)

ρ̂₁

écart-type de ρ̂₁

seuil critique |t|

Un ρ̂₁ très proche de 1, même assorti d'un t énorme, n'est pas la confirmation d'une dépendance forte mais valide : c'est un signal d'alerte de racine unitaire possible, où les seuils usuels du test t ne s'appliquent plus.