Chapitre 2 — Régression multiple : estimation

Calculatrice interactive — R² ajusté et prédiction multivariée

Comparer deux modèles par le R² ajusté

n (observations)

SST

SSR modèle A

k modèle A (nb. régresseurs)

SSR modèle B

k modèle B (nb. régresseurs)

Prédiction ceteris paribus à deux régresseurs

β̂₀

β̂₁ (x₁)

β̂₂ (x₂)

x₁

x₂

Le R² augmente mécaniquement avec chaque variable ajoutée ; le R² ajusté peut diminuer si la variable contribue trop peu à réduire SSR. La multicolinéarité gonfle la variance, jamais le biais ; le biais de variable omise, lui, provient d'un facteur pertinent non observé et corrélé aux régresseurs inclus.