Chapitre 4 — Propriétés asymptotiques des MCO

Calculatrice interactive — test LM et illustration de la convergence

Test du multiplicateur de Lagrange (LM)

n (observations)

R²aux (régression auxiliaire)

q (nombre de restrictions)

seuil χ²

Illustrer la convergence d'un biais qui s'atténue avec n

Biais(n) = c/n : entrer c et observer comment le biais diminue quand n augmente.

c (constante du biais)

La convergence est une propriété plus faible et plus générale que le non-biais : un estimateur peut être biaisé à taille finie tout en étant convergent, si son biais s'atténue à mesure que n augmente.