Chapitre 13 — Données de panel : méthodes avancées

Calculatrice interactive — transformation within, paramètre λ (effets aléatoires) et test de Hausman

Transformation within (centrage temporel)

Une valeur par ligne (une série temporelle pour un seul individu).

Paramètre λ des effets aléatoires

σ²ᵤ (variance de l'erreur idiosyncratique)

σ²ₐ (variance de l'effet individuel)

T (nombre de périodes)

Test de Hausman

β̂ (effets fixes)

β̂ (effets aléatoires)

statistique H

seuil χ²(1)

λ = 0 redonne les MCO groupés, λ = 1 redonne les effets fixes. Pour T = 2, effets fixes et différence première coïncident exactement ; ce n'est plus vrai pour T > 2.