Chapitre 7 — Hétéroscédasticité

Calculatrice interactive — test de Breusch-Pagan et poids MCP pour le MPL

Test de Breusch-Pagan (F et LM)

k (régresseurs)

R²(û²) auxiliaire

seuil F

seuil χ²(k)

Poids des MCP pour le modèle de probabilité linéaire

Une valeur ajustée ŷᵢ par ligne.

L'hétéroscédasticité ne biaise jamais les coefficients MCO ; elle invalide seulement l'inférence usuelle. Un rejet du test d'hétéroscédasticité peut aussi signaler une mauvaise forme fonctionnelle plutôt qu'une véritable hétéroscédasticité.