Chapitre 11 — Autocorrélation et hétéroscédasticité en séries temporelles

Calculatrice interactive — Durbin-Watson, test LM (Breusch-Godfrey / ARCH) et quasi-différenciation

Durbin-Watson → ρ̂ approché

Test LM (Breusch-Godfrey ou ARCH) : LM = n × R²ₐᵤₓ

R²ₐᵤₓ

q (retards testés)

seuil χ²(q)

Quasi-différenciation (Cochrane-Orcutt)

Une valeur de yₜ par ligne (ordre chronologique).

ρ̂

Une statistique LM n'a de sens qu'accompagnée de son nombre de degrés de liberté q : deux valeurs de LM proches peuvent mener à des conclusions opposées si q diffère.