Simulateur interactif — Calcul stochastique pour la finance
Choisir le nombre de pas $n$ sur l'intervalle $[0,t]$, la volatilité $\sigma$, et le mode de calibrage de l'amplitude $\delta$. L'outil simule plusieurs trajectoires et compare la variance empirique finale à la formule théorique.
Chaque trajectoire est une marche aléatoire $y_k=y_{k-1}+\delta\varepsilon_k$ simulée avec $\varepsilon_k=\pm1$ équiprobables. La variance empirique à $t$ (calculée sur $200$ trajectoires) est comparée à $n\delta^2$ : elle doit s'en rapprocher d'autant plus que le nombre de trajectoires simulées est grand.