Calculatrice interactive — Calcul stochastique pour la finance
Simulation \textbf{exacte} du brownien géométrique sous $\mathbb{Q}$ (dérive $r$, jamais $\mu$), comparée au prix de Black-Scholes.
Le graphique montre l'estimation Monte Carlo cumulée à mesure que les trajectoires s'accumulent, avec sa bande de confiance à ±1 écart-type (∝1/√N) : elle doit se resserrer et converger vers le prix de Black-Scholes.