Chapitre 8 — Les autres processus de la finance

Calculatrice interactive — Calcul stochastique pour la finance

Ornstein-Uhlenbeck (Vasicek) : trajectoires et loi stationnaire

θ (vitesse de rappel)

x̄ (niveau long terme)

X₀

horizon t

pas de simulation

trajectoires affichées

Condition de Feller (processus CIR)

x̄

Processus de Merton à sauts

λ (sauts/an)

fenêtre T (ans)

amplitude J-1

Modifier θ dans le premier panneau change la vitesse à laquelle les trajectoires reviennent vers x̄ ; augmenter σ dans le deuxième panneau au-delà du seuil de Feller signale qu'un CIR simulé pourrait toucher zéro.