Calculatrice interactive — Calcul stochastique pour la finance
Saisir $b(s)$ en JavaScript (variable s). Exemples : 4, 2*s, 0.3*Math.exp(0.1*s).
La variance théorique $\int_0^tb(s)^2ds$ (calculée par intégration numérique) est comparée à la variance empirique obtenue en simulant $2000$ trajectoires de la somme d'Itô $\sum_kb(t_k)(W_{t_{k+1}}-W_{t_k})$.
On simule $n$ accroissements gaussiens indépendants, et on compare le gain d'une exposition constante (point gauche, licite) à celui d'une stratégie qui choisirait le signe de l'exposition en connaissant déjà l'accroissement (clairvoyante, interdite).