Chapitre 10 — Probabilité risque-neutre et formule de Black-Scholes

Calculatrice interactive — Calcul stochastique pour la finance

Prix et grecques d'un call ou d'un put

Sensibilité du prix au sous-jacent (delta et convexité)

$N(x)$ est calculée par l'approximation d'Abramowitz-Stegun de la fonction d'erreur. Le graphique trace le prix de l'option pour différents $S_0$ à $K,r,\sigma,T$ fixés : sa pente est le delta, sa courbure le gamma.